Bestellnr. E20214

Szenarioanalysen und Stresstests

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Szenarioanalysen und Stresstests - Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
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Der Leitfaden für Praktiker und Berater auf Basis der MaRisk-Novellierung - praxisorientiert und theoretisch fundiert.

Mehr Produktdetails
  • In der Bank- und Versicherungspraxis
  • Auf Basis der MaRisk-Novellierung
  • 121 s/w Abbildungen

Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.

Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

  • Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor
  • Alle relevanten Risikoarten
  • Aufsichtliche Anforderungen
  • Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

Vorteile

Aktuelles

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.

Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

  • Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor
  • Alle relevanten Risikoarten
  • Aufsichtliche Anforderungen
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Vorteile

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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.

Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

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Herausgeber

Walter Gruber

Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.

Marcus R. W. Martin

Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.

Carsten S. Wehn

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

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