Bestellnr. E10209
Daniel A. Quinten / Carsten S. Wehn

SSM, SREP und Säule I+

Die neue regulatorische Denkweise

SSM, SREP und Säule I+ - Die neue regulatorische Denkweise Blick ins Buch
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Ausgewiesene Experten des Fachgebiets geben ausführliche Antworten auf aktuelle Fragen, z.B.: Welche Konsequenzen für die Banksteuerung haben die neuen, aufsichtlichen Mechanismen? Für Finanzakteure, die Wege in die Zukunft gestalten müssen.

Mehr Produktdetails
  • Topaktuell für alle beaufsichtigten Kreditinstitute
  • Die regulatorischen Anforderungen verstehen und umsetzen
  • Kompakt, verständlich, wissenschaftlich fundiert

Erste Erfahrungen, mit Blick auf die Zukunft

Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung.

Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten angestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt.

Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.

Vorteile

Aktuelles

Hier stehen die neuen, aufsichtlichen Mechanismen im Mittelpunkt, vor allem deren Zusammenwirken und Konsequenzen für die Banksteuerung.

Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten angestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt.

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Ausgehend vom Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) und seinen Komponenten wird der für die künftige Eigenmittelanforderung von Kreditinstituten angestrebte "Lückenschluss" abgebildet und analysiert. In diesem Kontext spielen auch verschiedene Prozesse wie Kapital-, Risikoplanung oder Stresstesting eine wesentliche Rolle. Insbesondere werden erste Erfahrungen mit SREP und Säule I+ dargestellt.

Zu einer Thematik, die die regulatorische wie auch ökonomische Steuerung von Banken künftig nachhaltig beeinflussen wird.

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Autoren

Daniel A. Quinten

Daniel A. Quinten, Partner der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Co-Leiter des ECB Offices der KPMG, Frankfurt.

Carsten S. Wehn

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

Inhaltsverzeichnis

Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa

Der Supervisory Review and Evaluation Process im Überblick

Die vier Elemente des SREP

Der SREP für bedeutende Banken

Der SREP für weniger bedeutende Institute

Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP

Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben

Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung

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