Bestellnr. E20767APDF

Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement

Hedge-Fonds, Asset-Allocation, Quantitative Methoden

Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement - Hedge-Fonds, Asset-Allocation, Quantitative Methoden
79,95 €
inkl. MwSt.
67,18 €
zzgl. MwSt.
Sofort verfügbar
79,95 €
inkl. MwSt.
67,18 €
zzgl. MwSt.
Sofort verfügbar
  • Kostenloser 4-Wochen-Test
  • Trusted Shop Käuferschutz
  • Direkter Zugriff auf Online Produkte
  • Versandkostenfrei bestellen
  • Trusted Shop Käuferschutz
  • Schnelle Lieferung

Alternative Investments mit Schwerpunkt Hedge-Fonds. Risiken erkennen und minimieren. Mit Darstellung der finanztheoretischen Grundlagen.

Mehr Produktdetails
  • Risiken erkennen und minimieren
  • Alternative Investments mit Schwerpunkt Hedge-Fonds
  • Mit Darstellung der finanztheoretischen Grundlagen
Herausgeber: Dietmar Peetz

Erfolgreiche Umsetzung alternativer Anlagestrategien

Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen.

  • Finanzmathematische Grundbegriffe
  • Theorien
  • Methoden

Themen im Mittelpunkt: Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien.

  • Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren?
  • Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert?
  • Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells?

Alle Fragen werdenausführlich beantwortet.

Vorteile

Aktuelles

Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen.

  • Finanzmathematische Grundbegriffe
  • Theorien
  • Methoden

Themen im Mittelpunkt: Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien.

  • Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren?
  • Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert?
  • Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells?

Alle Fragen werdenausführlich beantwortet.

Vorteile

Aktuelles

Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen.

  • Finanzmathematische Grundbegriffe
  • Theorien
  • Methoden

Themen im Mittelpunkt: Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien.

  • Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren?
  • Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert?
  • Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells?

Alle Fragen werdenausführlich beantwortet.

Vorteile

Aktuelles

Herausgeber

Dietmar Peetz

Dietmar Peetz arbeitet als Senior Portfolio Manager im Strategie Team der Credit Suisse in Zürich.