Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
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Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
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Derivate und Interne Modelle
Modernes Risikomanagement
- Umfassendes Rüstzeug für alle wichtigen Themengebiete
- Methoden des Risikomanagements und der Berechnung von Finanzinstrumenten
- Berechnungsbeispiele für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme
Detailliert und mathematisch präzise erläutert, mit zahlreichen Berechnungsbeispielen bringt der Klassiker das moderne Risikomanagement auf den Punkt. Mit aktuellen Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten.
Mehr Produktinformationen| Bestell-Nr.: | E20151APDF |
|---|---|
| ISSN: | |
| ISBN: | 978-3-7992-6747-2 |
| Auflage: | 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 |
| Umfang: | 715 Seiten |
| Einband: | |
| Produktart: |
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Die Gesetze der Finanzmathematik durchschauen
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
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- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Vorteile
Aktuelles
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
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| Bestell-Nr.: | E20151APDF | |
|---|---|---|
| ISSN: | ||
| ISBN: | 978-3-7992-6747-2 | |
| Auflage: | Auflage/Version: | 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2014 |
| Umfang: | 715 | |
| Einband: | ||
| Produktart: |
Autoren
Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Mark Beinker
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Methoden
Teil 3: Instrumente
Teil 4: Risiko
Teil 5: Portfolien
Teil 6: Marktdaten
Literaturverzeichnis
