Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Derivate und Interne Modelle
Modernes Risikomanagement
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
DER ARTIKEL WURDE IN DEN WARENKORB GELEGT

- Kostenloser 4-Wochen-Test
- Trusted Shop Käuferschutz
- Direkter Zugriff auf Online Produkte
- Versandkostenfrei bestellen
- Trusted Shop Käuferschutz
- Schnelle Lieferung
Detailliert und mathematisch präzise erläutert, mit zahlreichen Berechnungsbeispielen bringt der Klassiker das moderne Risikomanagement auf den Punkt. Mit aktuellen Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten.
Mehr Produktdetails- Umfassendes Rüstzeug für alle wichtigen Themengebiete
- Methoden des Risikomanagements und der Berechnung von Finanzinstrumenten
- Berechnungsbeispiele für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme
Die Gesetze der Finanzmathematik durchschauen
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Vorteile
Aktuelles
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Vorteile
Aktuelles
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt - detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Vorteile
Aktuelles
Bestell-Nr.: | |
---|---|
ISSN: | |
ISBN: | |
Auflage: | |
Umfang: | |
Einband: | |
Produktart: |
Bestell-Nr.: | |
---|---|
ISSN: | |
ISBN: | |
Auflage/Version: | |
Umfang: | |
Einband: | |
Produktart: |
Autoren
Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Mark Beinker
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Methoden
Teil 3: Instrumente
Teil 4: Risiko
Teil 5: Portfolien
Teil 6: Marktdaten
Literaturverzeichnis